EGRANGER: Módulo Stata para realização de testes de cointegração Engle-Granger e estimativa de ECM de 2 passos Ao solicitar uma correção, mencione por favor estes itens handle: RePEc: boc: bocode: s457210. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referências estiverem totalmente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não tiver vinculado a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referências relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações no seu perfil, pois pode haver algumas citações esperando confirmação. Tenha em atenção que as correcções podem demorar algumas semanas para filtrar os vários serviços RePEc. Mais serviços MyIDEAS Seguir séries, jornais, autores e mais Novos artigos por e-mail Inscrever-se para novas adições ao RePEc Registro de autor Perfis públicos para pesquisadores de economia Rankings Vários rankings de pesquisa em economia e campos relacionados Genealogia Quem foi um estudante de quem, usando RePEc BiblE Artigos curados artigos de amp papéis vários temas de economia MPRA Carregar seu artigo para ser listado em RePEc e IDEAS EconAcademics agregador de blogs para a pesquisa de economia Plágio Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de papel de trabalho dedicado ao mercado de trabalho Fantasy League Pretend você está no leme De um departamento de economia Serviços do StL Fed Dados, pesquisa, apps amp mais do St. Louis FedXTWEST: módulo Stata para testes de cointegração em painéis heterogêneos O comando xtwest implementa os quatro testes de cointegração de painel desenvolvidos por Westerlund (2007). A idéia subjacente é testar a ausência de cointegração determinando se existe correção de erro para os membros individuais do painel ou para o painel como um todo. Os testes são suficientemente gerais para permitir um grande grau de heterogeneidade, tanto na relação de cointegração de longo prazo como na dinâmica de curto prazo, e dependência tanto dentro como entre as unidades transversais. A rotina é descrita em Persyn e Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. A rotina baseia-se em N. J. Coxs - matvsort - rotina, que está incluída no pacote. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você tem o aplicativo adequado para visualizá-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Componente de software fornecido pelo Boston College Departamento de Economia em sua série Componentes de Software Estatístico com o número S456941. Ao solicitar uma correção, mencione por favor estes itens identificador: RePEc: boc: bocode: s456941. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referências estiverem totalmente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não tiver vinculado a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referências relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações no seu perfil, pois pode haver algumas citações esperando confirmação. Tenha em atenção que as correcções podem demorar algumas semanas para filtrar os vários serviços RePEc. 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Este método pode ser usado para qualquer dois (ou mais) séries de tempo, se estes são forex, ações, etc, desde que eles são cointegrated. Cointegration trading tem sido usado excessivamente nas últimas décadas por hedge funds e banks. This significa que, se usado corretamente, pode ser uma ferramenta muito poderosa em nosso arsenal de negociação. Tem havido muitos tópicos até agora discutindo maneiras de comércio usando cointegration. I leram muitos deles, mas eu havent encontrado ainda qualquer onde um método sólido é desenvolvido. E isso é devido ao fato de que não foi testado quais pares são cointegrated e quais não são. Isto é onde este segmento enfatizará. Em maneiras testar para o cointegration e como nós podemos o usar ao comércio. Para o ponto principal agora: Existem 3 programas que eu sei que pode ser usado para verificar se duas séries temporais são cointegrated: Matlab: Provavelmente, o melhor deles. Isto é usado pelos profissionais. Infelizmente requer uma vasta experiência técnica e matemática E treinamento que eu não tenho. Eu seria feliz ter alguém que afixa aqui que sabe como usar Matlab e talvez pode nos ajudar. R: Este é o software que tem sido usado na maioria dos tópicos que discutem sobre cointegration. It é o único que é free. It também requer algumas habilidades de programação. Não tenho essas habilidades e por isso acho que é um pouco difícil Para usar como eu não sei como verificar a cointegração, fazer backtests etc Se você quiser saber mais sobre ele e como negociar com ele, por favor consulte este tópico: forexfactory / showthread. phpt363198 Arb-maker: Este é um novo e Constantemente desenvolvendo software que se concentra exatamente em como o comércio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tão desenvolvido como Matlab é, mas é extremamente user-friendly e é provavelmente a melhor escolha para pessoas sem habilidades de programação como me. I vai usar isso A partir de agora para executar meus testes, postar gráficos, desenvolver a minha estratégia, etc Isto é tudo por agora. Amanhã, vou escrever sobre a estratégia exata vou seguir e mal provavelmente anexar um explorador comercial também. Eu não disse isso. Nunca afirmei que você pode se tornar um milionário com apenas um programa e um computador. Acabei de dizer que tudo que você precisa para trocar a cointegração pode ser feito usando this. You ainda tem que escolher cuidadosamente seus comércios E gerenciá-los corretamente, ter alguma experiência e ler os fundamentos. É apenas uma outra maneira de trading. You pode usar qualquer um dos 3 programas que eu postei acima. Eu só prefiro usar isso porque eu não tenho nenhuma programação background. Its não magia afterall , Suas estatísticas. Apenas checkin. Parece interessante. A estratégia que vou seguir é simples. Vou usar principalmente o prazo de 15min e, ocasionalmente, o diário e vou usar 2500 pontos de dados para verificar a cointegração e traçar o gráfico z. Vou entrar no comércio quando zgt2.1 ou zlt-2.1 e fechar se o comércio vai 6 contra a minha posição. Vou fechar com lucro em z0.4 se eu tomar o comércio em z-2.1 e em z-0.4 se eu tomar o comércio em z2.1. Parece mais fácil com um gráfico. Eu também vou ter um comércio de cada vez e, inicialmente, apenas doente comércio micro lotes. A coisa boa sobre arb-maker é que ele faz. Como você está computando suas pontuações z Por favor, poste o código para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e têm achado difícil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexão DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais fácil de começar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como você tem feito isso. Você se importa de compartilhar Como você está computando suas pontuações z Por favor, poste o código para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e têm achado difícil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexão DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais fácil de começar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como você tem feito isso. Você se importa de compartilhar Como eu disse antes, eu não tenho nenhuma habilidade de programação. Por isso, eu não posso usar nem Matlab nem R para executar testes de cointegração e traçar o z-chart. I usar arb-maker. I usar apenas Metatrader 4 para abrir e Fechar comércios. Arb-maker: Este é um software novo e em constante desenvolvimento que se concentra exatamente em como o comércio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tão desenvolvido como Matlab é, mas é extremamente user-friendly e é provavelmente a melhor escolha para as pessoas sem Programando habilidades como me. I vai usar isso a partir de agora para executar meus testes, postar gráficos, desenvolver a minha estratégia, etc Hi eremix thread agradável, eu segui-lo. Unluckily arb-maker não é barato, na verdade é caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Hi eremix thread agradável, eu vou segui-lo. Unluckily arb-maker não é barato, na verdade é caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Sim, sobre isso. R é o único que eu encontrei para ser totalmente free. If você sabe como fazê-lo funcionar e você gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação que você tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, você usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para comprá-lo mais o seu capital comercial. Se você é um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a trocar techincally (e acreditar em mim timemoney) mais seu capital comercial. Mesmo se você trabalhar em uma cafeteria como garçom, você ainda investir time. TIme que poderia ser usado para fazer outra coisa e ganhar dinheiro. Seu chamado custo de oportunidade. E acreditem, não é desprezível. Então, como eu vejo, você tem 2 opções. Você pode downlaod R e tentar aprender a usá-lo o mais rápido possível, investindo seu tempo e a oportunidade de ganhar dinheiro ou você baixar arb-maker, você demo de comércio para um Semana para aprender a usá-lo e, em seguida, você tentar ganhar dinheiro. Eu escolhi o último. Quanto ao comércio que abriu ontem, está indo muito bem. z-0.4 e ive fez 38 pips até agora. Ill postar uma captura de tela quando o mal fechar it. I espero que vai bater meu alvo. Sim, sobre isso. R é o único que eu encontrei para ser totalmente free. If você sabe como fazê-lo funcionar e você gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação que você tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, você usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para comprá-lo mais o seu capital comercial. Se você é um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a trocar techincally (e acreditar em mim timemoney) mais sua negociação. Eu acho que eu uso R, eu tenho algumas habilidades de programação, por isso é sábio para mim (tentar) para usá-los. Baixei o arb-maker também, mas 14 dias se foram. Acho que existem outros métodos empíricos quotvisul para encontrar a cointegração. Mas ainda números são melhores. P. S. Estou executando o NZDUSD / CADUSD pela segunda vez em 2 dias. Primeiro um rentável, segundo um em DD (mas eu posso esperar)
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